Forex: Die Moving Average MACD Combo In der Theorie ist der Trendhandel einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist auf den Kauf zu halten, wenn Sie den Preis steigen höher sehen und halten auf den Verkauf, wenn Sie es brechen niedriger sehen. In der Praxis ist es jedoch viel schwieriger, dies erfolgreich zu machen. Die größte Angst vor Trendhändlern ist, dass der Trend zu spät ist, also zum Zeitpunkt der Erschöpfung. Doch trotz dieser Schwierigkeiten ist der Trendhandel wahrscheinlich einer der beliebtesten Handelsstile, denn wenn sich ein Trend entwickelt, ob kurzfristig oder langfristig, kann er für Stunden, Tage und sogar Monate dauern. Hier decken Sie eine Strategie ab, die Ihnen hilft, in einen Trend zur richtigen Zeit mit klarem Ein - und Ausstieg zu kommen. Diese Strategie wird als gleitende durchschnittliche MACD-Kombination bezeichnet. Die MACD-Kombinationsstrategie umfasst zwei Sätze von gleitenden Durchschnitten (MA) für das Setup: Die tatsächliche Zeitdauer des SMA hängt von dem Diagramm ab, das Sie verwenden, aber diese Strategie Arbeitet am besten auf Stunden - und Tages-Charts. Die Hauptprämisse der Strategie ist, zu kaufen oder zu verkaufen, nur, wenn der Kurs die gleitenden Mittelwerte in Richtung des Trends überquert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Regeln für einen langen Handel Warten Sie, bis die Währung über die beiden 50 SMA und 100 SMA handeln. Sobald der Preis über der nächsten SMA um 10 Pips oder mehr unterbrochen ist, geben Sie long ein, wenn MACD in den letzten fünf Takten positiv gekreuzt hat, andernfalls warten Sie auf das nächste MACD-Signal. Stellen Sie den Anfangsstopp bei einer Fünf-Stufen-Tiefe von der Eingabe ein. Beenden Sie die Hälfte der Position bei zweimal Risiko bewegen den Anschlag zu brechen. Beenden Sie die zweite Hälfte, wenn der Preis unter den 50 SMA um 10 Pips bricht. Regeln für einen Short Trade Warten Sie, bis die Währung unterhalb der 50 SMA und 100 SMA handelte. Sobald der Preis unter der nächstgelegenen SMA um 10 Pips oder mehr unterbrochen ist, geben Sie kurz ein, wenn MACD in den letzten fünf Balken ansonsten auf negativ gelaufen ist, warten Sie auf das nächste MACD-Signal. Stellen Sie den Anfangsstopp bei einem Fünf-bar-Hoch von der Einfahrt ein. Beenden Sie die Hälfte der Position bei zweimal Risiko bewegen den Anschlag zu brechen. Verlasse die verbleibende Position, wenn der Preis über den 50 SMA um 10 Pips bricht. Nehmen Sie nicht den Handel, wenn der Preis ist einfach Handel zwischen den 50 SMA und 100 SMA. Long Trades Unser erstes Beispiel in Abbildung 1 ist für den EUR / USD auf einem Stunden-Chart. Der Handel setzt sich am 13. März 2006, wenn der Preis über die beiden 50-Stunden SMA und 100-Stunden-SMA überquert. Allerdings geben wir nicht sofort ein, weil MACD mehr als fünf Gigabyte vorwärts gekreuzt hat und wir bevorzugen es zu warten, bis das zweite MACD-Oberkreuz einläuft. Der Grund, warum wir diese Regel befolgen, ist, weil wir nicht kaufen wollen, wann Der Impuls ist schon eine Weile auf dem Kopf und kann sich daher erschöpfen. Der zweite Trigger tritt einige Stunden später bei 1.1945 auf. Wir betreten die Position und legen unseren ersten Anschlag auf die Fünf-Bar-Tief vom Einstieg, die 1.1917 ist. Unser erstes Ziel ist das Zweifache unseres Risikos von 28 Pips (1.1945-1.1917) oder 56 Pips, die unser Ziel auf 1.2001 setzen. Das Ziel wird am nächsten Tag um 11 Uhr EST geschlagen. Wir bewegen dann unsere Stop zu breakeven und schauen, um die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Preis unterhalb der 50-Stunden-SMA um 10 Pips. Dies geschieht am 20. März 2006 um 10 Uhr EST, zu welchem Zeitpunkt die zweite Hälfte der Position bei 1.2165 für einen gesamten Handelsgewinn von 138 Pips geschlossen ist. Abbildung 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USDMoving Durchschnittliche Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id möchten Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover zu beiden geben und beenden Handel, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und prüfen Sie, dass kommt mit einem Gewinn, youll wahrscheinlich finden, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Sieger wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie an bewegten Durchschnitten interessiert sind, möchten Sie vielleicht auch meine Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als einen nachlaufenden Stopp verwenden, verwenden. Moving Average Analysis Module 5: Technische Indikatoren Lektion 6: Moving Average Analysis Moving Durchschnittliche Analyse ist eine der wichtigsten Komponenten des erfolgreichen Optionshandels. Bestimmen, ob Ihr Bestand tendenziell ist oder nicht, kann der Unterschied zwischen einem profitablen Handel und ein verlierender Handel sein. Sein eine Weise, die Sieger von den Verlierern zu trennen. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Original auf Englisch Language Weaver Bewerten Sie diese Übersetzung: Vielen Dank für Ihre Bewertung Mangelhaft Gut Die gleitende Durchschnittsanalyse ist Bestandteil der Aktiendiagrammanalyse. Sie sind in der Regel beide zur gleichen Zeit getan. Die Aktiendiagrammanalyse wird durchgeführt, wenn Sie eine Liste der zu beobachtenden Aktien erstellen. Es ist auch die Praxis der Überprüfung Ihrer Aktien-Charts jeden Tag oder Woche, auf der Suche nach potenziellen Trades. Sie sind auf der Suche nach, oder fragen Sie sich eine Reihe von Dingen: Was sind die gleitenden Durchschnitte erzählen Sie über die Tendenz der Aktie Wo sind die Preise geleitet und wo sehen sie aus wie sie geleitet werden Gibt es besondere Preisgestaltung Sie bemerken Support, Etc. etc. Hat die Aktie eine Menge Volatilität (Auf-und Abwärtsbewegung) oder ist es ziemlich stabil Etc. Etc. Bevor Sie fortfahren, können Sie die Übersicht über gleitende Durchschnitte erneut lesen möchten. Es wird dazu beitragen, dass alles in dieser Lektion über die gleitende durchschnittliche Analyse zu sinken. Also, was genau ist Moving Average Analysis Moving Durchschnittliche Analyse ist, wenn ein Options-Trader die bewegten Durchschnitte auf einem Aktiendiagramm, um die Richtung des Trends zu bestimmen und zu markieren Handel Eintrag und Ausgangspunkten. Wenn Sie Ihre gleitende Durchschnittsanalyse durchführen, werden Sie zwei verschiedene Merkmale von gleitenden Durchschnitten bemerken: Je kürzer die gleitenden Mittelwerte sind (5, 7 Tage usw.), desto näher kommen sie der Preisbewegung nach. Und je länger die gleitenden Durchschnitte sind (30, 200 Tage usw.), desto länger dauert es, bis der Durchschnittspreis die Preisbewegung einholt. Also, was gleitende Durchschnitte verwenden Sie an diesem Punkt in Ihrer Reise können Sie keine Ahnung, was bewegt Durchschnitte zu verwenden, noch wie lange in einem Handel zu bleiben. Lassen Sie mich Ihnen eine einfache Faustregel zu verwenden, bis Sie mehr erfahren mit bewegten Durchschn. Nachdem Sie mehr erfahren haben, können Sie Dinge ändern, in welcher Weise auch immer Sie das Gefühl ist notwendig ist. Als Anfänger schlage ich vor. Überprüfen Sie Ihre Aktien-Charts auf einem 6 Monate Zeitrahmen. Und Platz 7 und 30 Tage einfache gleitende Durchschnitte auf Ihrem Aktiendiagramm. Moving Durchschnittliche Analyse Trend Identifizierung und Bestätigung Für die besondere Art der Aktienoption Trading Im Sharing mit Ihnen, werden wir in erster Linie mit gleitenden Durchschn. Helfen Sie uns, bestimmen die Aktien Trend Und für Ein-und Ausreise-Bestätigungen Ich benutze die 30 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, um den Trend der Aktie zu bestimmen. Also, wenn Sie Ihre Aktien Chart Analyse tun Sie beobachten die 30 Tage gleitenden Durchschnitt. Ist es Trending up, down, oder ist es flach Wenn seine Trending. Youre gehen, um Handelsoptionen auf dem Vorrat zu handeln. Wenn seine Trends nach unten. Sie gehen zu handeln Put-Optionen auf die Aktie. Wenn die Aktie nicht Trending ist und bildet einen seitlichen Kanal, dann Sie entweder auf eine andere Aktie zu finden, oder Sie können abgedeckte Anrufe auf den Bestand zu handeln. Trading Tip Wenn youre nur gehen zu handeln Call-und Put-Optionen wie ich, dann suchen Sie nach Trades auf Aktien, die einen starken Trend haben. Wenn der Trend (gleitender Durchschnitt) flach ist, gehen Sie weiter, um einen anderen Bestand zu finden. Je stärker der Trend, desto besser werden Ihre technischen Indikatoren funktionieren und desto mehr Geld youll machen. Um die gleitende durchschnittliche Analyse zu veranschaulichen, werde ich die drei Aktien, die ich für Sie auf der Aktiendiagrammanalyse Seite, sowie ihre Aktien-Trend-Analyse-Scores (ab dem Zeitpunkt dieses Schreibens) zur Verfügung gestellt. Nach dem Aktienanalyse-Hilfe-Bereich bedeutet eine Punktzahl von 100, dass ein starker Aufwärtstrend vorhanden ist und der Markt (oder Aktie) voraussichtlich in einer langfristig positiven Richtung bleiben wird. Lets ziehen eine der Charts zu sehen. Da alle drei Aktien haben die gleiche Bestandsanalyse Score Ill verwenden Sie einfach das Aktien-Chart von TJX: Als ich zum ersten Mal begann, traf ich Aktien-Chart-Analyse jede Nacht auf der Suche nach Trending-Aktien und mögliche Handels-Signale. Jetzt habe ich Software führen meine Aktien-Trend-Analyse und ich schaue nur auf die Aktien, die einen starken Trend haben. Die Software rettet mich von der Überprüfung Hunderte von Aktien-Charts mir und befreit mich viel meiner Zeit. Kein Computer wurde jemals erstellt, die ausspucken Trades für Sie. So verwenden Sie Ihr menschliches Urteil als das letzte Wort so. Sogar meine Frau erinnert sich, wenn ich überprüfte hundert oder so Aktiendiagramme jede Nacht. Es war mein tägliches Ritual. Von den 100 Ich sah, finden Id vielleicht 10-20, die einen Blick wert waren. Ich empfehle Anfängern, sich in die Gewohnheit und Praxis der Überprüfung von Aktien-Charts, bis sie lernen, wie Trends erkennen und verstehen, wie bewegte Durchschnitte arbeiten. Wenn Sie sicher sind, dass Sie den Prozess zu verstehen, und sind bereit, diesen Teil des Handels zu automatisieren, dann melden Sie sich für die kostenlose Aktien Chart-Analyse und haben die Ergebnisse e-Mail an Sie täglich. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Ein nachlaufender Indikator ist ein technischer Indikator, der Ergebnisse nach der Tatsache erzeugt. Sie sind immer hinter den Preisen und sind ein Schritt hinter. Lagging-Indikatoren sind in der Regel kein gutes Werkzeug für den Handel Eingangssignale verwenden, weil sie Sie in den Handel zu spät kommen. Lagging Indicators sind gute Preisbestätigung Werkzeuge. Wenn Sie von einer der vorherigen Lektionen abrufen, ist ein Trigger (oder Trade-Eingangssignal), wenn eine Marktbedingung, die Sie angeben, erfüllt ist. Dieser Auslöser weist Sie darauf hin, dass ein potenzieller Handel am Horizont ist. Ein Beispiel eines Handelseintrittssignals (Trigger) ist, wenn einer Ihrer Frühindikatoren (Slow Stochastics, Williams R, etc.) ein überkauftes oder überverkauftes Signal erzeugt. Sie würden nicht in den Handel geben, bis Sie irgendeine Art von Preisbestätigung erhalten, um das überkaufte oder überverkaufte Signal zu sichern. Dies ist, wo bewegte Durchschnitte nützlich sind. Moving Average Analyse Ein-und Ausreise-Bestätigungen Auch für die besondere Art der Aktienoption Trading Im Sharing mit Ihnen, werden wir in erster Linie mit gleitenden Mitteln, um uns helfen, bestimmen die Bestände Trend Und für Ein-und Ausreisebestätigungen Ich benutze die 7 Tage einfache gleitende Durchschnitt für Die meisten meiner Ein-und Ausreisebestätigungen. Wenn einer meiner technischen Indikatoren ein überverkauftes Signal erzeugt hat. Ich werde warten, bis die Preise über dem 7 Tage gleitenden Durchschnitt steigen, bevor ich in den Handel gehe. Wenn einer meiner technischen Indikatoren ein überkauftes Signal erzeugt. Dann werde ich warten, bis die Preise unter dem 7 Tage gleitenden Durchschnitt fallen, bevor ich in den Handel gehe. Für einen Überblick über die Begriffe überkauft und überverkauft, überprüfen Sie bitte die Lektion über technische Indikatoren Lets Verwendung der gleichen Tabelle von TJX. Auf dem Diagramm unten, Ive veranschaulicht, wie ich den 7 Tage gleitenden Durchschnitt benutze. Ich habe die technische Anzeige aus dem Bild entfernt, so dass Ihr Fokus nur auf dem 7 Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Signal 1: Ich hatte hier ein überverkauftes Signal und würde normalerweise warten, bis die Preise über dem 7 Tage gleitenden Durchschnitt steigen, bevor ich in den Handel gehe (Preisbestätigung), aber der 30 Tage gleitende Durchschnitt war flach / unten, so hätte ich dieses Signal ignoriert . Signal 2: Ich hatte ein überverkauftes Signal, aber dieses Mal war der 30 Tage gleitende Durchschnitt in einem starken Aufwärtstrend, also würde ich bequemer gewesen sein, eine Anrufwahl zu kaufen, sobald die Preise über dem 7 Tage gleitenden Durchschnitt tendierten. Die Preise stiegen auch über dem 7 Tage gleitenden Durchschnitt auf höherem Volumen, so dass dies ein zusätzlicher Bonus war. Nicht notwendig, sondern nur ein zusätzlicher Bonus. Moving durchschnittliche Analyse ist eine einfache Fähigkeit zu lernen, und eine, die extrem wichtig für den Erfolg Ihres Handels ist. In der nächsten Lektion binden wir alles zusammen und zeigen Ihnen, wie Sie die technischen Indikatoren und gleitenden Durchschnitte gemeinsam nutzen können. Youll lernen auch den Handelsprozeß von Anfang bis Ende und beobachten mich tatsächlich einen Handel machen. Modul 5: Technische Indikatoren
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